Conditional expectation method for option valuation by Monte Carlo simulations

Type de document :
Rapport
2003
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https://hal-rbs.archives-ouvertes.fr/hal-00605032
Contributeur : Sandrine Palmer <>
Soumis le : jeudi 30 juin 2011 - 13:33:35
Dernière modification le : vendredi 16 septembre 2016 - 15:15:08

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  • HAL Id : hal-00605032, version 1

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Jean-Pierre Chateau. Conditional expectation method for option valuation by Monte Carlo simulations. 2003. 〈hal-00605032〉

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