The stochastic-volatility american put option of banks'credit line commitments: valuation and policy implications

Type de document :
Rapport
2000
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Contributeur : Sandrine Palmer <>
Soumis le : lundi 4 juillet 2011 - 10:54:17
Dernière modification le : vendredi 16 septembre 2016 - 15:15:55

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  • HAL Id : hal-00605722, version 1

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D. Dufresne, Jean-Pierre Chateau. The stochastic-volatility american put option of banks'credit line commitments: valuation and policy implications. 2000. 〈hal-00605722〉

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