Analyzing the link between US Credit default swap spreads and market risk: A 3-D Copula framework

Type de document :
Communication dans un congrès
8th International Conference on Applied Financial Economics (AFE - QASS), Jun 2011, Samos, Greece
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Contributeur : Sandrine Palmer <>
Soumis le : mardi 9 octobre 2012 - 12:23:46
Dernière modification le : lundi 18 mai 2015 - 12:55:08

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  • HAL Id : hal-00740054, version 1

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Hayette Gatfaoui. Analyzing the link between US Credit default swap spreads and market risk: A 3-D Copula framework. 8th International Conference on Applied Financial Economics (AFE - QASS), Jun 2011, Samos, Greece. 〈hal-00740054〉

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